금융공학 채용 - 외국계 AON Pathwise

 

 

외국계 금융 서비스(보험) 쪽 금융공학 관련 채용이 하나 올라왔다.

 

Aon Senior Actuarial Analyst - Korea Pathwise Solutions Group(대한민국 서울) 채용중 | LinkedIn

등록일: 오전 1:57:24 주요업무• Develop and maintain Economic Scenario Generator (ESG). ESG is a key function for both IFRS17… - LinkedIn에서 보기

www.linkedin.com

좀 더 들여다보기 앞서,

국내 기업에 주로 있는 사람은 Linkedin을 잘 활용하지 않는 것 같은데,

외국계 회사가 사람이 필요하면,

HR에서 링크드 인 키워드 검색부터 시작한다고 보면 된다.

링크드인에 내 이력서와 프로필을 꾸준히 업데이트해야 기회가 온다.

위와 같은 자리도 링크드인에 공고를 하는 동시에,

사내 HR, 내부 헤드헌터들이 Job description과 유사한 키워드를 가진 대상을 찾기 시작한다.

# 보험 쪽 금융공학

 

금융공학 쪽 하면 보통 은행 혹은 증권만 생각하는데,

보험 쪽도 금융공학에 대한 수요가 매우 큰 분야이다.

그런데 업종간 용어 차로 약간 생소하게 다가오기도 한다

채용공고를 보면,

"Develop and maintain Economic Scenario Generator (ESG) 라는 문구가 있다.

ESG는 보험업계에서는 쓰는 용어지만,

은행/증권 금융공학자들은 뭐지? 할 것인데,

결국 하는 일은 비슷하다.

실제로 Monte-carlo simultion, Stochastic path를 만들어 Stochastic validation을 하는 것이다.

금융공학 전공자라면 이미 다 알고 있는 모델들입니다.

Real-World Scenario: CIR, Vasicek

Risk-Neutal Scenario: Hull-White 1/2 Factor, LMM, Black-Scholes

IFR17이 도입되며, 보험상품에 대한 시가평가 제도가 도입된다.

그전에 시가 평가가 아니라는 거지 뭐.

금융공학쟁이들이 너무 잘 아는 블랙 숄츠 모델은 결국 옵션의 시가를 계산기로 두두둑 하면 쉽게 평가할 수 있어서 유명해진 것이다.

하지만,

보험상품은 그런 만능키 같은 가격 결정식이나 Closed-form solution이 없어서 결국은 MC로 평가한다.

어이쿠 뭔가 힘드시겠다는 생각이 들 수도 있지만,

증권사 ELS도 Monte-carlo를 이용해서 평가를 한다.

ELS 가입하면 주기적으로 주는 평가 가격이 이렇게 나온다.

은행에서도 구조화 상품 등을 평가할 때도,

가격 결정식이 없어 MC로 평가하는 것과 동일 개념이다.

헤지 수단으로 파생상품 모델링하고 이를 이용한 동적 헤지 전략 수립.

등이 주요 업무가 되게 됩니다.

개인적으로,

보험업계 IFR17이후 시가평가는 필수지만,

금융공학자들은 주로 은행/증권 쪽에 몰려있던 터라,

보험 분야 금융공학 쪽도 초기 진입하는 것도 전망 있어 보인다.

뭐 먼저 들어가서 깃발 꽂는 거지 뭐.

# 회사를 살펴보자면

 

AON Pathwise는,

한마디로 외산 패키지 혹은 솔루션 회사라고 한국에서 불리는 회사이다.

자체적인 소프트웨어를 가지고 있고

소프트웨어를 고객사에게 제공하고,

더불어 자체 솔루션을 기반으로 컨설팅 및 시스템 운용 대행 서비스를 제공한다.

이런 외산 솔루션은 한국에 많이 들어와있는데,

은행/증권 쪽에는 뮤렉스, 칼립소, 소피스, 콘돌, 뉴메릭스, 써밋 등이 있다.

대형 기관들은 워낙 처리해야 할 프로세스와 거래 볼륨이 크기도 하고,

외산 패키지의 경우 해외에서 이미 검증된 경우가 많아서,

특정 분야들은 거의 대부분 사용한다.

요새는 계산량마저 어마어마하게 크기 때문에 클라우드 혹은 GPU와 연동한다.

대형 보험사가 가지고 있는 개별 보험 계약 건들 이 몇 천만 건이 되기 때문에,

기본적으로 부채 평가에 많이 소요가 된다.

해당 솔루션도 AWS(아마존 클라우드)에 GPU를 이용한 병렬 연산 시스템을 제공하는 것으로 보인다.

애초에 회사 이름이 AON Pathwise인데,

이름 자체부터 MC Simulation용 Stochastic Path를 의미하는 듯하다.

홈페이지에 소개된 비즈니스 형태를 보면,

https://www.aon.com/pathwise/default.jsp

https://authoring.aon.com/korea/pathwise/default

(1) 보험사는 AON Pathwise 시스템을 사용하는 라이선스 비용만 내고, 보험사가 직접 모델링 및 시스템의 정기적인 Operation 실행

(2) AON Pathwise는 고객(보험사)가 원하는 보험상품 및 파생상품 모델링을 보험사에게 제공

(3) 2번 + AON Pathwise가 시스템 운용 대행 서비스 제공

나 역시 외국계 금융 서비스 쪽이라,

한국에서 진행하는 비즈니스의 큰 맥락은 비슷한 게 보인다.

# 외국계 특징들

외국계 외산 패키지 회사뿐 아니라 외국계 회사 공통적인 특징들이 있다.

나는 국내 대기업, 금융공기업, 외국계를 다 겪어봐서 차이점이 확연하게 다가온다.

우선,

외국계 굉장히 플랫한 조직이라 의사소통 과정이 정말 심플하다.

보통 한국에서는 보고서를 작성하고,

보고서를 들고 보고하면 다시 보고서 피드백이 와서 수정하고,

몇 바퀴를 돈다.

그런데 외국계는 메일로 잘 정리하면 몇 단계 사람들까지 한 번에 다 보고 피드백을 주거나,

'Approved' 정말 저 한 줄 달랑 쓰는 걸로 공식적으로 승인되는 경우도 많다.

그러다 보니,

쓸데없는 보고나 보고서 같은 정무적인 더 나아가 정치적, 외교적 유화적인 화법을 하느라 고민할 필요가 없다.

정말 특정 문제를 해결하는 것만 집중할 수 있다.

나도 외국계에 몇 년 있다 보니 이런 분위기에 익숙해져서,

지금은 한국 기업에 들어갈 자신이 없다.

계약서에 명시된 8시간 업무만 지키면,

출퇴근, 휴가에 대해서 상당히 자유롭다.

하지만,

외국계 문화가 무조건 정답이고 유리한 것 만은 아니다.

예를 들어,

출퇴근, 휴가가 자유롭다.

하지만 전제 조건이 내가 할 일을 완수해야 하는데,

내 할 일의 정의와 폭이 한국 기업과 다르게 상당히 묵직하다.

'그래그래 출퇴근, 휴가 알아서 해, 대신 임무 완수 못하면 빠이빠이야'

한국처럼 꼰대가 지랄하고 뭐 어쩌고 MZ 세대 어쩌고 그렇게 갈구 지도 않고,

그냥 '음, 얘 능력 없네' 기회 몇 번 주고 안되면 깔끔하게 안녕이다.

한국은 안 그러냐고?

아니지.

너네가 다들 9시 출근할 때, 한 6개월 동안 7시에 출근해 봐.

네가 너 임무를 제대로 완수 못해도,

꼰대들이 '음 그래도 애가 성실하고 사람이 됐어! 요즘 애들 같이 않게 제일 일찍 나오고 제일 늦게 퇴근해' 그런다고.

그리고,

꼰대들이 그러잖어 '쯧쯧, MZ 세대 어쩌고저쩌고',

듣기 싫긴 하지만 한편 꼰대들이 개인의 문제를 세대의 차에서도 이해하려고 하는 과정이기도 하거든.

근데 외국계는 MZ 세대 어쩌고도 없고,

개인이 회사 철학과 팀워크 문제 등이 생기면 그냥 철저히 그 개인의 문제로 바로 평가하게 된다.

'요새 MZ 세대가 그렇지 뭐' 하면서 욕하면서 세대 문제로 분산되는 게 아니고,

'김엠지씨는 이런 이런 부분이 문제이군요'로 온전히 모든 압력을 감당하게 된다.

하지만,

내가 맡은 미션에 대해 해결하는 능력이 있다면,

-해결하는 능력이라는 것은 해결을 위한 학습 능력까지-

외국계 만큼 일하기 좋은 곳도 없다.