<퀀트 투자 포트폴리오 만들기>, 좀 더 깊은 퀀트 투자를 위한

 

 

# 또 다른 책

2주 전이었나?

<퀀트의 정석>이란 꽤나 나이스 한 퀀트 트레이딩 책을 소개했었지.

그 소개의 연장선으로 파이썬으로 묵직하게 도구를 손에 감기게 해줄 <퀀트 투자 포트폴리오 만들기>이 발간되어서 소개하고자 한다.

퀀트 트레이딩 분야는 한 10년 전까지만 하더라도,

기관 투자 쪽에서만 활발하게 사용되었다.

개인이 하기엔 제약이 많았다.

석박사급 금융공학적 지식이 필요할뿐더러,

복잡하고 값비싼 -크고 아름다운- 시스템이 필요했기 때문에,

퇴근 후에 개미가 되는 나 포함 개인 투자자들에게 쉽진 않았지.

하지만 한편으로 가치분석, 재무분석보다는 훨씬 투자 대비 효율은 있었던 분이다.

맨날 재테크 책 보면 재무제표 봐야 한다, 기업분석해야 한다지만,

내가 봐도 비전공자에겐 쉽지 않다.

특히 이공계 계열은 차라리 차트 투자가 더 이해가 되었고,

시스템 트레이딩, 알고리즘 트레이딩 분야가 개척되었다.

퀀트 트레이딩은 여기서 더 데이터적으로 확장된 개념이다.

개념이 확장될 수 있었던 것은 과거에 비해 금융 데이터 입수 경로 다양화와 입수 비용이 훨씬 쉬워졌고,

대량 데이터를 손쉽게 다룰 수 있는 파이썬과 같은 무료 도구들이 홍익인간들 손으로부터 널리 퍼졌기 때문이다.

게다가 이제는 ChatGPT 같은 무엇이든지 물어보세요 AI가 있으니,

아이디어에서 파이썬으로 실행할 때 시행착오 횟수와 학습곡선이 우다다 낮아졌다.

나 역시 사원, 대리 때 혼자 시스템 트레이딩으로 팔자 고치는 꿈을 꿨었지.

시스템 트레이딩으로 성공했으면,

네이버 블로그에서 진지 빨지 않고,

이탈리아 할배 지안루카 비치처럼 인스타에서 수줍게 활동했겠지.

요트에서 인친들과 투자 의견이나 교환했겠지.

 

지안루카 비치 인스타 중

 

당시에는 구현화에 여러 가지 제약이 많아서 투자 대비 효율이 안 나왔던 게 떠오른다.

좋은 아이디가 떠올라도,

관련 데이터를 어떻게 입수해야 할지 또 엑셀로 신석기 시대 돌 쪼개듯 하나하나 해보려니 답답하더이다.

양질의 데이터는 데이터 공급 업체들로부터 받아야 하는데,

비용이!

그 돈 있으면 대리나 과장 하나 채용하지.

- 몇 천에서 몇 억-

그런데 지금은?

인터넷 여기저기 잘 조합하면 양질의 데이터를 추출할 수 있지.

바야흐로,

지금 시대는 개인이 이런 퀀트 트레이딩을 할 여건이 무르익었고,

상대적으로 기업 분석, 재무 분석이 보다 접근이 더 쉽고 효율적이라고 생각한다.

# 파이썬 파이썬

저자 약력을 보니,

어랏 <R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기> 작가였구나 했다.

책은 알았는데,

당시에 나도 파이썬 쪽으로만 관심을 가졌던 터라 '파이썬 버전이었으면 좋았는데' 했었다.

이번에는 파이썬 버전이네.

아마 대부분 퀀트 투자 관련 책이나 유튜브를 보면 파이썬을 이용할 것이다.

과거에는 주로 엑셀을 사용했었다.

당시 파이썬 같은 툴이 없었다기보다는,

그 당시 개인이 입수하는 데이터양이 엑셀로 깔짝거리는 게 더 효율적일 정도로 제한적이었다.

하지만 지금은 시장에 널려있는 정보들을 수집하고 다루기 위해서는 파이썬 정도는 다뤄야지.

그리고 무엇보다,

파이썬은 공짜이고 배우기 쉽다.

파이썬 덕에 과거처럼 프로그래밍은 이공계 영역,

금'문과'의 영역이 아니게 되었다.

일단 PART 1 퀀트와 프로그래밍 기초 배워 보기만 쫓아가도,

어느 정도 기본적인 파이썬을 할 수 있게 구성되어 있다

Chapter 4 데이터 시각화 배워 보기 편은,

나도 과거에 각종 차트 및 데이터 시각화할 때 많이 사용했던 파이썬 기능들이다.

이 손쉬운 시각화 때문에 파이썬을 선택했었던 것 같다.

막 대충 명령어 쳐도 알아서 이쁘게 만들어주거든.

 

# 데이터 크롤링

아마 대부분 퀀트 트레이딩을 본격적으로 하는 사람들은 크롤링을 이용한 데이터 수집,

파트 2가 가장 관심일 것이다.

과거 시스템 트레이딩은 증권사에서 제공하는 주식의 가격 정보 혹은 거래량 같은 것을 주로 이용했었다.

인터넷에 있는 수많은 글로 써져있는 자료를 가져오려면 크롤링 기술이 필요하다.

크롤링을 위해 개발된 소프트웨어를 크롤러(crawler)라 한다. 크롤러는 주어진 인터넷 주소(URL)에 접근하여 관련된 URL을 찾아내고, 찾아진 URL들 속에서 또 다른 하이퍼링크(hyperlink)들을 찾아 분류하고 저장하는 작업을 반복함으로써 여러 웹페이지를 돌아다니며 어떤 데이터가 어디에 있는지 색인(index)을 만들어 데이터베이스(DB)에 저장하는 역할을 한다.

[네이버 지식백과] 크롤링 [crawling] (IT용어사전, 한국정보통신기술협회)

그리고 아마 많은 개인 투자자들의 아이디어 들은 이런 부분이 반드시 필요한 경우가 많을 것이다.

무슨 뉴스의 무슨 내용이 나오면 거래 전략을 이렇게 해서,

저렇게 팔고 등등 말이다.

술자리에서 친구들과 대박 날 것 같은 아이디어 막 떠올린 것들 중에 이런 기술이 필요한 게 많다는 말이지.

'와씨! 나 기똥찬 아이디어 떠올랐어, 아무한테도 말하지 마!'

물론 아침에 일어나면 북엇국 한 잔 들이켜면서 '어제 뭔 소리를 했더라' 하는 경우가 많겠지만.

어쨌든

확실히 저자가 실전에서 뛰고 있는 퀀트라 데이터 크롤링에 대한 노하우가 듬뿍 있는 게 장점이다.

시중에 데이터 크롤링 관련 책이나 어정쩡한 포지션의 퀀트 관련 서적을 보면,

너무 IT 기능적인 면으로만 설명을 해서 막상 실제 데이터를 가져오기 위해 작업을 하려면 손이 참 많이 간다.

반면,

이 책은 주제는 소재는 비슷할 부분이 있을지라도 마지막 디테일에 확실히 차이들이 있다.

 

 

마지막 장에는,

실재 증권사 API 연결과 매매하는 내용도 있다.

보통 핸드폰으로 매매를 하겠지만,

좀 제대로 퀀트 트레이딩 하려면 증권사에서 제공하는 API를 통해,

자동 매매 리밸런싱을 하는 게 효율적이다.

아마 모든 퀀트 트레이딩을 하는 개인 투자자는 소위 말하는 돈 나오는 기계를 꿈꾸는 게,

이 단계까지 완성해야 할 것이다.

전반적으로 요새 책이 잘 나온다.

잘 나온다는 게,

개인 투자자들이 활용할 수 있다는 관점에서다.

예전에도 내용 괜찮은 관련 서적들이 있었었지만,

개인 투자자들이 제약사항들이 많을 텐데 제대로 하기 힘들겠다 싶었다.

요새는 데이터 접근성도 좋아지고,

파이썬 같은 무료 도구들도 많고,

이런 친절한 책들도 많다.

그리고 책을 보다가 부족한 지식은 ChatGPT한테 물어보고 그러면 된다.

단지 내가 돈을 못 버는 게 문제지.